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套利跟踪:
1)价差:12月13日,SC 夜盘1-3月差为7.90元/桶,Brent 1-3月差为0.80好意思元/桶,WTI 1-3月差为0.86好意思元/桶。SC夜盘-Brent主力合约为1.55好意思元/桶,SC夜盘-WTI主力合约为4.95好意思元/桶。
2)套利:①估值:12月13日凌晨2:30,Brent 2502盘面价为73.77好意思元/桶,SC 2503盘面价为544.8元/桶,测算SC 2503盘面理讲价为543.4元/桶,盘面估值偏离进度+0.3%。②利润:测算SC2503盘面到岸利润为-3.89元/桶,折合-0.53好意思元/桶,其到岸利润为负值。③价差:SC2503-Brent2502盘面差为0.33好意思元/桶,表面差0.86好意思元/桶,盘面价差低于理讲价差。(注:本周Brent主力合约为2502;SC主力合约为2501;M代表时下12月)。
3) 回首:①月差来看,月差随同油价反弹颤动回升。叙利亚政权颠覆带来中东地缘风险,类似阛阓关心到EIA周报中库欣库存超预期下滑,WTI月差反弹力度较大。②表里价差来看,SC-Brent/SC-WTI价差保管颤动。关于国内基本面,在制品油阔绰结构疲软下,需求仍旧施展一般,对SC撑抓力度尚且不彊。同期东说念主民币汇率靠拢7.3,对SC单元换算成好意思元有一定不断。③短期来看,近期跟着利多身分推度油价走势有所回暖,类似地缘升温迹象,油价短期存在反弹后劲,但能否大致强阻力区域仍有待不雅察。关于表里价差考量,年内仍旧对作念多表里价差抓严慎偏空看待。





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包袱裁剪:张靖笛